Moving Standard Deviation. Moving Standard Abweichung ist eine statistische Messung der Marktvolatilität Es macht keine Vorhersagen der Marktrichtung, aber es kann als Bestätigungsindikator dienen Sie geben die Anzahl der Perioden zu verwenden, und die Studie berechnet die Standardabweichung der Preise aus der Gleitender Durchschnitt der Preise. Es wird durch die Berechnung einer n Zeitspanne abgeleitet Einfache Verschiebung Durchschnitt des Datenelementes Es summiert dann die Quadrate der Differenz zwischen dem Datenelement und seinem Moving Average über jede der vorhergehenden n Zeitperioden Schließlich teilt es sich Diese Summe durch n und berechnet die Quadratwurzel dieses Ergebnisses. Periode Die Anzahl der Balken in einem Diagramm Wenn das Diagramm die Tagesdaten anzeigt, dann gilt der Zeitraum Tage in wöchentlichen Diagrammen, die Periode wird für Wochen stehen, und so weiter Die Anwendung verwendet eine Default von 20.Aspect Das Symbolfeld, auf dem die Studie berechnet wird, wird auf Default gesetzt, das beim Betrachten eines Diagramms für ein bestimmtes Symbol das gleiche wie Close. Standard Deviation Werte ist Steigen deutlich, wenn der analysierte Kontrakt des Indikators sich im Wert dramatisch verlagert Wenn die Märkte stabil sind, sind die niedrigen Standardabweichungswerte normal. Neue Standardabweichungswerte typischerweise tendenziell vor erheblichen Aufwärtsänderungen im Preis zu kommen Analysten stimmen im Allgemeinen zu, dass hohe Volatilität Teil der großen Tops ist, Während niedrige Volatilität begleitet große Böden. Content Source FutureSource. View Andere technische Analyse Studies. Primary Sidebar. Elevate Your Trading. Latest Tweets. Learn die Dynamik der Marktführer W Andrew Pawielski Pete Davies von Jigsaw Trader in einem Live-Webinar 22. März Zeit vor 1 Jahren Hour via Buffer. See, was in Korn Futures-Märkte heute mit Marktkommentar von dieser Woche In Grain Zeit vor 7 Stunden über Puffer. Market Alert Es gibt noch Zeit, um unsere Profi-Ree in natgas zu nutzen Siehe unsere Sonderbericht hier vor Zeit 24 Stunden über Puffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintreten in eine vermittelt Derivat-Transaktion. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading-Broker, der Forschung Marktkommentar und Trade-Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1 definiert 71 Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten von anderen handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Markt Analyse und andere Faktoren wie der Handel kann dazu führen, dass die Einleitung oder Liquidation von Positionen, die sich von oder im Gegensatz zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Past Performance ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Performance Das Risiko von Verlust von Trading-Futures-Kontrakte oder Rohstoff-Optionen Kann erheblich sein, und deshalb sollten die Anleger das verstehen Risiken, die mit der Nutzung von Leveraged-Positionen verbunden sind, und müssen die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und für ihre Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig darüber nachdenken, ob ein solcher Handel für Sie geeignet ist, wenn Sie Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen berücksichtigen Am unteren Rand der Homepage Daniels Trading ist nicht mit verbunden, noch unterstützt es kein Handelssystem, Newsletter oder andere ähnliche Dienstleistung Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Standard Deviation Indicator. Updated April 12, 2013 um 8 39 Uhr. Standard Verteilung ist die Grundlage, dass jedes andere Muster der zufälligen Verteilung gravitiert, um im Laufe der Zeit, aber auch diejenigen mit schweren oder langen Geschichten, Multimodalität wie diejenigen mit mehreren regionalen Mitteln oder Medianen schließlich konvergieren auf dem Standard-Verteilungsmuster Da die Anzahl der Proben erhöht wird, so ist es die Grundlage jeder Art von Einführung Zur statistischen Analyse. Der Standardabweichungsindikator ist ein Teil der Berechnung der Bollinger-Bänder und ist auch praktisch gleichbedeutend mit der Volatilität. Um die Verwendung des Standardverteilungsindikators zu veranschaulichen, haben wir uns entschieden, eine Monatskarte des USDCAD-Paares auf einem Lange Serienausdehnung bis 1989 Die Periode unserer Standardabweichung Indikator ist 100 Trader in der Regel nutzen ihre Diskretion, um über die Periode eines Indikators zu entscheiden, aber da Forex-Trends, vor allem Dollar-Trends sind langlebig, ist es eine gute Idee, eine längere wählen Zeitraum für den Indikator aber nicht sehr praktisch in den tatsächlichen Handelsbedingungen. Was wir beobachten, ist, dass nach dem Dollar-Peak in der Zeit zwischen 2000-2001 der etablierte Abwärtstrend im USDCAD-Paar ging bis 2004 ohne eine signifikante Bewegung in der Standardabweichungsindikator Diese Periode war mit anderen Worten eine gute Zeit für den Beitritt zum Trend, da es kein Anzeichen dafür gab, dass das Paar sprudelte oder ein i Rationales Momentum Nach 2004 sehen wir jedoch, dass der Indikator schnell ansteigt, bis der Abwärtstrend im Dezember 2007 endete. Obwohl der Standardabweichungswert nicht die erste statistische Signifikanz erreichte, dh der erste Standardabfall bei 0 34, hatten wir eindeutig Signalisieren, dass sich eine Blase entwickelte und nach 2007 eine signifikante Volatilität im Preis an eine Periode der Unentschlossenheit gekoppelt ist, was darauf hinweist, dass die Blase liquidiert wird. Im Nachhinein wäre eine optimale Strategie, dieses Muster zwischen 2001 und 2004 zu tauschen Endphase nach 2007 ist nicht geeignet für den Handel mit diesem Indikator wegen der extremen Volatilität und wahrscheinlich eine nicht-Gauß-Verteilung. Wie berechnen Standard-Abweichung. Die meisten Websites im Zusammenhang mit Forex Trading, Standardabweichung wird als ein Maß für die Volatilität erklärt Doesn t erklären, was es ist, weil wenige Händler ein klares Verständnis von Volatilität haben Um zu verstehen, was Standardabweichung ist, müssen wir fami werden Lügner mit ein paar grundlegenden Konzepte aus Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Mean, oder Durchschnitt, der Preise in einer Zeitspanne ist definiert als. Summe des Preises x Häufigkeit der Preisperiode oder Summe aller Preise Anzahl der Perioden. So zum Beispiel, wenn die Schlusskurse der letzten fünf Tage sind 1 25, 1 25, 1 24, 1 20 und 1 23, wo die Häufigkeit Des ersten Gegenstandes ist 2, der Mittel wäre. 1 25 x 2 1 24 1 20 1 23 5 1 23.Schauen Sie auch hier, dass die Wahrscheinlichkeit eines jeden Preises einfach die Anzahl der Zeiten ist, die es in einer Periode handelt, geteilt durch die Gesamtzahl der Preiswerte in der Serie In Beispiel, wenn der EURUSD-Markt bei 1 2 für 3 von zehn Tagen, die wir untersuchen wollen, geschlossen wird, würde die Wahrscheinlichkeit als 0 3 für die fragliche Zeit bestimmt werden. Eine wichtige Regel über die Wahrscheinlichkeit ist, dass es immer positiv sein muss, und seine Summe über alle möglichen Ergebnisse, muss ein sein. Begriffe Erwartungswert und Mittel sind gleichbedeutend mit einander Wie der Begriff impliziert, ist der erwartete Wert die Zahl, die wir erwarten, dass die Ergebnisse von wiederholten Tests und Versuche über einen Zeitraum von Zeit zu konvergieren , Zum Beispiel gibt es 365 Tage in einer Woche, und wir kennen den erwarteten Wert für das ganze Jahr, würden wir erwarten, dass der Durchschnittspreis einer Periode während des Jahres auf die jährliche Mittel als die Anzahl der Trades und die Zeitspanne zu nähern Beteiligt ist erhöht. Forex Händler sind vertraut mit dem Konzept von mir As und Mittelwerte, da die populären und alltäglichen gleitenden Durchschnitte von der Vorstellung abhängen, dass der Preis um das von den mittleren Umzugsdurchschnitten hergestellte Zentrum schwankt, alle Preiswerte in einer Periode zusammenfassen und sie durch die Anzahl der Zeitsegmente, in denen der Mittelwert liegt, aufteilen Manchmal geändert durch zusätzliche Entscheidungen ist der Wert der MA. Mean Abweichung. Jetzt, dass wir verstehen, was Mittel ist, ist es Zeit, ein weiteres wichtiges Konzept, das zentral für die Messung der Volatilität und Standardabweichung ist Angenommen, dass wir eine Reihe von Preisen haben Mit einem gewissen Mittelwert oder Mittelwert, was ist der Unterschied zwischen jedem Preis und dem Mittelwert der Serie Dieser Wert wird als mittlere Abweichung bezeichnet. Setzen wir die mittlere Abweichung der Preisreihe in unserem vorherigen Beispiel, wo der Mittelwert 1 234 beträgt, und die Preise Die Abweichung des ersten Preises beträgt 1 25-1 234 0 016, und in ähnlicher Weise finden wir die Abweichung der verbleibenden Preise bei 0 006, -0 004 und -0 034 und absolute Abweichung bei 0 016 , 0 006, 0 004 und 0 034 absolute Abweichung hat negative Zahlen in positiv umgewandelt Die Summe der Abweichungen vom Mittelwert in einer Reihe ist immer null, zB 0 016x2-0 034-0 004 0 006 0. Wir definieren ein Erwartungswert für die absolute Preisabweichung Mit anderen Worten: Können wir den Mittelwert von dazwischen von absoluten Abweichungen unserer Probe nehmen. Natürlich können wir uns erinnern, dass wir den Mittelwert berechnen, indem wir das Vielfache der Preise und ihre Wahrscheinlichkeiten zusammenfassen und teilen Durch die Anzahl der Perioden oder in einfacheren Begriffen, so summen wir nur die Preise und teilen das Ergebnis durch die Gesamtzahl der Preise in der Reihe Wir berechnen den Erwartungswert für die mittlere Abweichung oder die mittlere absolute Abweichung gemäß der folgenden formula. ED Summe des Absoluten Abweichungen Anzahl der Elemente. So in unserer Liste der absoluten Abweichungen bei 0 016, 0 016, 0 006, 0 004, 0 034, wäre die mittlere absolute Abweichung 0 016x2 0 006 0 004 0 034 5 0 0152.Was bedeutet das So wie in einer Reihe der Mittel definiert, wo die Preise zehn sind D zu gravitieren, da die Stichprobengröße zum Beispiel erhöht wird, wenn wir uns von einer wöchentlichen Preisprobe von einer Woche auf zwei Monate bewegen, und so sagt uns die mittlere absolute Abweichung, wo die Abweichung der Preise als die Größe der Probe steigt. Wir haben absolute Abweichung als Mittelwert des absoluten Wertes der Unterschiede zwischen jedem Preis und dem Preismittel Mittelwert von Preis - Mittelwert von Wert Variance ist ein ähnliches Konzept, aber es ist definiert als Mittelwert von Preis-Mittel der Preise 2 , Und der einzige Unterschied ist, dass wir hier den Mittelwert der Quadrate der mittleren Abweichung nehmen. Die Varianz wird auch als das zweite Moment bezeichnet, und ihre Quadratwurzel ist die Stardardabweichung Aufgrund bestimmter Beziehungen in der linearen Algebra kann sie auch als der Unterschied definiert werden Zwischen dem Mittelwert des Platzes der Preise und dem Quadrat des Mittelwertes der Preise In anderen Worten. Variance Mittelwert von Preis-Mittel 2 Mittel der Quadrate des Preises - Quadrat des Mittels des Preises. Standard Abweichung ist die Quadratwurzel der Varianz Der Grund Dass wir nicht die mittlere Abweichung verwenden und bevorzugen Varianz ist, dass mittlere Abweichung sowohl negative als auch positive Werte annehmen kann, während Varianz, als Quadrat, immer positiv ist. Verwendung des Standardabweichungsindikators. Es ist möglich, viele Strategien mit zu erstellen Die Wahrscheinlichkeitsverteilungsmodelle, aber die häufigste Art und Weise, wie Händler den Standardabweichungsindikator verwenden, wie er auf der MetaTrader-Plattform gefunden wird, ist die Vorhersage von Umkehrungen auf der Grundlage des Prinzips der Reversion auf die mittlere Regression auf den Mittelwert auch dem Prinzip, auf dem Oszillatoren basieren Wie der RSI gebaut wird, und legt fest, dass jeder Periode der Abweichung vom Durchschnitt eine Rückkehr zu demselben folgen muss, so dass die Gesamtverteilung der Preise der Standardverteilung entspricht. Zum Beispiel, wenn nach einer Schwingungsperiode Um die Mitte eines Bereichs bewegt sich der Preis an die Kanten, sie werden schließlich den Mittelwert wiederfinden, so dass, wenn sie über ein Diagramm gezeichnet werden, das steigende Muster b wird E ähnlich der normalen Verteilung. Während es in der Händlergemeinschaft weit verbreitet ist, und unter den professionellen Analytikern ist die Gaußsche Verteilung äußerst unzuverlässig für den Punkt, dass es wertlos ist, wenn das Verteilungsmuster nicht normal ist. Im Allgemeinen sind sehr volatile Muster, die die Preise gruppiert haben Die Kanten der Trading-Bereich sind nicht sehr geeignet für diese Art von Analyse. Wenn sollte ich die Standard-Abweichung Indikator verwenden. Der Standard-Abweichung Indikator ist vielleicht der beste Indikator für Händler in Bezug auf die Zuverlässigkeit In Märkten mit stabilen Trends, mit moderaten Volatilität Wo die Preisaktion um die Mitte des Bereichs konzentriert ist, ist der STD-Indikator besser als jedes andere Werkzeug, das Sie in der Tat finden würden. Viele der Methoden, die der durchschnittliche Hedgefonds-Betreiber und Bankanalytiker für Strategien wie den VaR nutzen, oder Value-at-Risk-Modelle sind stark abhängig von Gaußschen Standard-Verteilungsmustern So, zum Beispiel, wenn der Goldpreis oszilliert ist Zwischen 1100 und 1200 für einen längeren Zeitraum, mit viel der Aktion konzentriert in der Mitte des Bereichs, können Sie das Muster handeln, indem sie eine mittlere Regression auf der Grundlage der Standardverteilung, wie wir oben diskutiert haben, wenn Innerhalb der gleichen Strecke sind die Preise an den Rändern gegliedert, etwa um 1100-1120 und 1180-1200, die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise darf nicht Gaussian sein und die STD-Indikatorsignale für den Handel verwenden und eine mittlere Regression annehmen Leicht zu einer Katastrophe führen. Dieser Punkt ist sehr wichtig, da es auch einer der Hauptnachteile für den Handel mit MAs im Allgemeinen ist. Der Mittelwert der Preise wird derselbe sein, sowohl in einem schwanzschweren Muster, wo viel von der Aktion stattfindet Die Kanten der Strecke und eine, wo sie sich in der Mitte konzentriert, aber diese beiden Muster gehorchen ganz anderen Regeln, und die Anwendung der gleichen mittleren Regressionsstrategie auf der Grundlage einer grundlegenden Lektüre der Marktaktion ist sicher zu einer Katastrophe führen Also, wir wiederholen noch einmal, dass, um diesen Indikator richtig anzuwenden, sollten Sie zunächst analysieren die Verteilung der Preise, sowie die Reichweite und die langfristige Trend, in dem sie existieren. Risk Statement Trading Foreign Exchange on Margin trägt ein hohes Risiko Und kann nicht für alle Anleger geeignet sein Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren können Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten. Standard Abweichung. Standard Abweichung Wert der Marktvolatilität Messung Dieser Indikator beschreibt die Bereich der Preisschwankungen im Vergleich zu Moving Average So, wenn der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil, und die Preise der Bars sind relativ zu dem gleitenden Durchschnitt verteilt Wenn der Indikatorwert niedrig ist, kann der Markt als mit einem Niedrige Volatilität und die Preise der Stäbe sind ziemlich nahe am gleitenden Durchschnitt. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Bei der Berechnung von Bollinger Bands auf E muss den symbolischen Standardabweichungswert zu seinem gleitenden Durchschnitt hinzufügen. Das Marktverhalten stellt den Austausch der hohen Handelsaktivitäten und des langweiligen Marktes dar. So kann der Indikator leicht interpretiert werden. Wenn sein Wert zu niedrig ist, dh der Markt ist absolut inaktiv, Es ist sinnvoll, eine Spike bald zu erwarten. Wenn es extrem hoch ist, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass sich die Aktivität bald verringern wird. StdDev i SQRT AMOUNT ji - N, i N. AMOUNT ji - N, i SUM ApPRICE j - MA ApPRICE N, i 2.StdDev i Standardabweichung des aktuellen Stabes SQRT Quadratwurzel AMOUNT ji - N, i Summe der Quadrate von ji - N zu i N Glättungsperiode ApPRICE j angewandter Preis der j bar MA ApPRICE N, i gleitender Mittelwert Mit der N Periode auf der aktuellen Bar ApPRICE i angewandten Preis der aktuellen Bar.
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