Simple Shorting Strategy. Over die Jahre sah ich auf einige sehr einfache lange Strategien, die in dem Buch veröffentlicht wurden, Short Term Trading Strategies, die Arbeit von Larry Connors und Cesar Alvarez Diese Artikel enthalten die folgenden langen Strategien. Buried in Connors und Alvarez s Buch Finden Sie eine einfache Shorting-Strategie, die auf den wichtigsten Marktindizes verwendet werden kann In diesem Artikel werde ich diese Strategie zu überprüfen und auch kombinieren sie mit der Double Shorting-Strategie, die wir in der letzten Woche erforscht haben. Simple Shorting-Strategie. Die Regeln dieses Systems sind sehr einfach. Das Instrument muss unter seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn das Instrument für vier oder mehr Tage in Folge schließt, verkaufen Sie kurz bei close. Cover Ihre Position, wenn der Preis schließt unter einem 5-Tage-SMA bei offenen der nächsten Bar Handelsmodell ist sehr einfach und versucht, starke bullische Bewegungen zu verblassen, wenn die Gesamtmarktstimmung bärisch ist. Nur wenn man Trades nimmt, wenn der Markt unter seinem 200-Tage-SMA liegt, stellen wir sicher, dass Bären die Kontrolle haben Wir versuchen dann, in kurzfristige bullish Stärke zu verkaufen, wie von vier Tagen der aufeinander folgenden Marktvorschüsse definiert. Below ist ein Screenshot zeigt Beispiel Trades auf der SP Cash Index Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht. Larry Connors Short Trades Klicken zum Vergrößern. Unless Andernfalls werden alle Tests, die in diesem Artikel durchgeführt werden, auf den folgenden Annahmen basieren. Starting Account Größe von 100.000.Daten getestet sind von 2000 bis 31. September 2016. Die Anzahl der gehandelten Aktien basiert auf Volatilitätsschätzung und riskiert nicht mehr Als 2.000 pro Handel. Volatilität wird mit einer fünfmal 20-tägigen ATR-Berechnung geschätzt. Dies geschieht, um die Höhe des Risikos pro Handel zu normalisieren. Das PL ist nicht an die Start-Equity angesammelt. Es gibt keine Abzüge für Provisionen und Schlupf. Es gibt Keine Stationen. Hier ist die Position Größe Größe used. Shares 2.000 pro Handel 5 ATR 20 BigPointValue. At erste Gallenz ist dies nicht sehr beeindruckend Mit nur 27 Trades seit 200 wir nur generieren 3 51 Rückkehr auf unsere Kapital Natürlich ist die Markt-Bias auf den Handel über dem 200-Tage-SMA, so dass die meiste Zeit diese Strategie ist nicht aktiv auf der Suche nach Trades Aber auch wenn wir auf der Suche nach Trades während dieser Bärenmärkte sind, ist diese Methode nicht genug Gewinn zu erfassen Mache es lohnt sich zu verfolgen Dies ist ein ähnliches Ergebnis, das ich in diesem Artikel geschrieben habe, das Todeskreuz, was du wissen musst. Wenn ich nicht viel ändern will, lass ich einen Blick auf den Handel der ETF, SPY. Nicht viel ändern Was ist mit Der Futures-Markt Ich werde nur einen Vertrag handeln. Der größte Verlust Handel auf Emini war ein 2.425 Handel Der größte Drawdown war 4.325.Double Seven With Shorting. While haben wir festgestellt, dass diese Kurzschluss-Methode ist nicht so toll, für Spaß, lassen Sie es hinzufügen Zu Larry Connors lange Handelsstrategie, die wir letzte Woche als Double Seven erkundet haben, habe ich einfach den TradeStation-Strategiecode aus dem vorherigen Artikel aktualisiert, um Trades während eines Stier - und Bärenmarktes zu machen. Während eines Bullenmarktes wird die Double Seven-Strategie aktiv Trades machen Während während eines Bärenmarktes die Connors Simple Shorting-Strategie wird Trades unterhalb sind die Ergebnisse der Kombination dieser beiden Strategien zu einem einzigen System. I M handeln die Futures einfach, weil es so einfach zu kurz und lange mit nur einem Symbol Seit Ich habe handelnde Futures, ich entfernte den Positionsgrößenalgorithmus, um die Anzahl der Verträge gegen Volatilität zu normalisieren Stattdessen wird die Strategie einfach einen Vertrag pro Handel kaufen. Ein Abzug von 30 pro Hin - und Rückfahrt wurde für Schlupf und Provisionen abgezogen. Die Leistungsdiagramm unten vergleicht die Lange nur System mit neu kombiniertem Long Short System. Die Double Seven Strategie mit der Shorting-Komponente verbessert die Ergebnisse der langjährigen Double Seven Strategie leicht. Die Kombination dieser zu Strategien produziert ein Handelsmodell, das sich verändert, wie es auf einem langfristigen Stier basiert Bär Marktregime. It s interessant zu beachten, dass das Buch diese Strategien erstellt wurden, wurde im Jahr 2009 veröffentlicht Also, alle Daten nach, dass Sie Ar ist out-of-sample data. Is dieses System handelbar mit echtem Geld wie noch nicht ich denke, das hat Potenzial, aber denken Sie daran, es gibt keine Haltestellen Mit ein wenig Arbeit auf Ihrer Seite, könnten Sie handeln etwas sehr ähnlich, was hier präsentiert wird Denken Sie auch daran, dass die Gewinne während der oben durchgeführten Tests nicht reinvestiert werden. Wenn Sie Ihre Gewinne reinvestieren und Ihr Risiko pro Handel erhöhen, werden Ihre Renditen größer sein. Das Buch wird von Larry Connors entworfen. Die 2-Perioden-RSI-Strategie ist ein Mittelwert-Reversion-Handelsstrategie entwickelt, um Wertpapiere nach einer Korrekturperiode zu kaufen oder zu verkaufen Die Strategie ist eher einfach Connors schlägt vor, nach Chancen zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft betrachtet wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen suchen Wenn 2-Periode RSI über 90 bewegt Dies ist eine ziemlich aggressive kurzfristige Strategie entwickelt, um an einem laufenden Trend teilnehmen Es ist nicht entworfen, um große Tops oder Böden zu identifizieren Vor dem Betrachten der Details, n Ote, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie dar, die direkt aus der Box verwendet werden kann Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte dazu Strategie und Ebenen basieren auf Schlusskursen Zuerst identifizieren Sie den großen Trend mit einem langfristig gleitenden Durchschnitt Connors befürwortet den 200-Tage gleitenden Durchschnitt Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und nach unten, wenn a Sicherheit ist unter seinem 200-Tage-SMA Trader sollten nach Kaufchancen suchen, wenn über die 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Second, wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf von Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10 Mit anderen Worten, die unteren RSI d Je höher die Renditen auf nachfolgenden Long-Positionen Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je mehr kurzfristig überbucht die Sicherheit, desto größer die Nachfolgende Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder verkaufen-kurze Bestellung und das Timing ihrer Platzierung Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe und stellen eine Position kurz vor dem Schließen oder eine Position auf der nächsten offenen Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze Connors befürwortet den Vor-den-nahen Ansatz Kaufe kurz vor dem Schluss bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position oder sofort verbessern Beeinträchtigen mit einer ungünstigen Preisbewegung Das Warten auf das Open bietet den Händlern mehr Flexibilität und kann den Einstiegsebene verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel mit dem SP 500 befürwortet Connors das Verlassen Long-Positionen auf einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge produzieren wird Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp oder die Verwendung der Parabolic SAR Manchmal Ein starker Trend nimmt und nachlaufende Stopps versichern, dass eine Position so lange bleibt, wie sich der Trend verlängert. Wo sind die Stopps Connors nicht befürworten mit Stopps Ja, Sie lesen rechts In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors beteiligt Festgestellt, dass Stopps tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt Während der Markt tatsächlich hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel Chartisten Müssen sich selbst entscheiden. Die folgenden Beispiele zeigen die Dow Industrials SPDR DIA mit dem 200-Tage-SMA-Rot, 5-Perioden-SMA-Pink und 2-Perioden-RSI Ein bullisches Signal tritt auf, wenn D IA ist über dem 200-Tage-SMA und RSI 2 bewegt sich auf 5 oder niedriger Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA ist und RSI 2 auf 95 oder höher bewegt Es gab sieben Signale über diesen 12-Monats-Zeitraum, vier bullish Und drei bärische Von den vier bullish Signale, DIA bewegte sich höher drei von viermal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal 5 DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den bärischen Signalen im Oktober Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kauf-Signal zu produzieren Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu nehmen. Die zweite Beispiel zeigt Apple AAPL Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL zickzackte niedriger von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 Die Die ersten fünf Signale sind viel besser als AAPL Zickzack D höher von August bis Januar Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und dann erholte sich. Bei allen Handelsstrategien ist es wichtig zu studieren Die Signale und suchen nach Weisen, um die Ergebnisse zu verbessern Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Chancen des Erfolgs in der Zukunft verringert Wie oben erwähnt, kann die RSI 2 Strategie früh sein, weil die vorhandenen Bewegungen häufig nach dem Signal fortfahren Die Sicherheit kann Weiter nach RSI 2 steigt über 95 oder niedriger nach RSI 2 stürzt unter 5 In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich umgekehrt haben, nachdem RSI 2 seine extreme erreicht hat. Dies könnte eine Candlestick-Analyse intraday beinhalten Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI 2.RSI 2 Überspannungen über 95, weil die Preise nach oben gehen Festlegung einer Short-Position, während die Preise verschieben kann gefährlich sein Chartisten könnte fi Dieses Signal durch Warten auf RSI 2, um wieder unter seine Mittellinie zurückzukehren 50 Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-Tage-SMA und RSI 2 unter 5 fährt, können Chartisten dieses Signal filtern, indem man darauf wartet, dass RSI 2 sich über 50 bewegt Signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art kurzfristige Wendung gemacht haben Die Grafik oben zeigt Google mit RSI 2-Signalen gefiltert mit einem Kreuz der Mittellinie 50 Es gab gute Signale und schlechte Signale Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG War über dem 200-Tage-SMA bis zu dem Zeitpunkt, an dem RSI unter 50 gegangen ist. Beachten Sie auch, dass Lücken die Chaos auf Trades verüben können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Gewinnsaison auf. Die RSI 2-Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem teilzunehmen Laufende Tendenz Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, keine Ausbrüche Umgekehrt, Händler sollten überverkaufte Bounces verkaufen, keine Unterstützung Pausen Diese Strategie passt mit seiner Philosophie Obwohl Connors Tests zeigt, dass Stopps verletzt Leistung, i Es wäre klug für Händler, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Trading-System zu entwickeln. Trader könnten lange Ausgänge beenden, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ähnlich können Händler die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist Als Ausgangspunkt für die Trading-System-Entwicklung Verwenden Sie diese Ideen, um Ihren Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern Klicken Sie hier für ein Diagramm der SP 500 mit RSI 2.Below ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder kopieren können Und Paste. RSI 2 Buy Signal. Connors 2-Periode RSI Update für 2013.Es ist seit einem Jahr, seit ich einen Blick auf die sehr beliebte 2-Periode RSI Trading-Methode von Larry Connors und Cesar Alvarez Wir alle wissen, dass es gibt Keine magischen Indikatoren, aber es gibt einen Indikator, der sicherlich wie Magie über mehrere Jahrzehnte gehandelt hat. Welcher Indikator ist es Unser zuverlässiger RSI-Indikator. In den vergangenen Jahren ist das Standard-2-Perioden-Handelssystem, wie es in der Buch, Short Term Trading Strategien, die Arbeit, wurde in einem Drawdown Im Jahr 2011 der Markt erlebt einen plötzlichen und anhaltenden Tropfen, die das System in den Verlust Es hat sich langsam erholt, da unten ist ein Equity-Diagramm zeigt die Handelssystem s Eigenkapital Kurve Handel der SPX-Index von 1983 Sie können ganz einfach den großen Tropfen um Handelsnummer 120 sehen. Hier ist eine Nahaufnahmeansicht der letzten 19 Trades, die über die letzten fünf Jahre abdeckt. Die Handelsregeln von Larry Connors sind sehr einfach und bestehen aus lang-nur Trades Als Erinnerung sind die Regeln wie folgt. Preis muss über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Buy on close, wenn kumulative RSI 2 unter 5.Exit, wenn der Preis schließt über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Alle die Tests innerhalb dieser Artikel werden die folgenden Annahmen verwenden. Starting Equity 100.000.Risk pro Trade 2.000.Number von Aktien wird auf der Grundlage einer 10-tägigen ATR-Berechnung normalisiert. Es gibt keine Haltestellen. Die PL von jedem Handel ist nicht reinvestiert. Ist die 2- Zeitraum RSI Indikator verlieren Seine Kante schwer zu sagen, zu diesem Zeitpunkt Es ist nicht wie Drawdowns noch nicht passiert, aber das ist nicht wirklich, was ich erforschen möchte Ich möchte einen genaueren Blick auf die 2-Periode RSI-Indikator und sehen, ob wir die grundlegende verbessern können Trading-System von Larry Connors. Days nach der Eröffnung eines Trade. First let s einen Blick auf, wie der Markt verhält sich nach einem RSI-Setup kommt In Kürze ist die 2-Periode RSI entworfen, um starke Pullbacks zu heben Kauf in Pullbacks in einem Aufwärtstrend wurde Eine bekannte und effektive Handelsmethode und ist das Wesen des 2-Perioden-RSI-Handelssystems. Wir können dies unter Beweis stellen, indem wir uns anschauen, wie sich der Markt verhält, nachdem ein Handel ausgelöst wurde. Ich habe eine EasyLanguage-Strategie erstellt, die eine Position X Tage nach dem Öffnen einnehmen kann Handel Ich habe dann getestet X für Werte im Bereich von 1 bis 30 Mit anderen Worten, ich möchte sehen, wie sich der Markt 1-30 Tage nach der Eröffnung eines Handels verhält. Hat der Markt eine Tendenz zu steigen, nachdem Trade Setup aufgetreten ist oder tut es Driften unten unten ist eine Stange Diagramm, das die Ergebnisse repräsentiert Jeder Balken ist die Gesamt-PL auf der Grundlage der Anzahl der Haltetage. Kick für größeres Bild Im Allgemeinen ist die längere Halteperiode, je mehr PL erzeugt wird Dies zeigt, dass nach unserem 2-Perioden-RSI-Indikator ein Handel auslöst , Der Markt neigt dazu, über die nächsten 30 Tage zu klettern Es ist auch wichtig zu bemerken, alle Werte produzieren positive Ergebnisse Dies zeigt Robustheit in diesem besonderen Parameter. Moving Average Exit Periode. Die ursprünglichen Handelsregeln von Larry Connors verwendet eine dynamische Exit auf der Grundlage einer 5 - Tag gleitender Durchschnitt Sobald der Preis über diesem Durchschnitt geschlossen war, war der Handel geschlossen Ich wollte einen genaueren Blick auf die Periode nehmen, die für diesen gleitenden durchschnittlichen Ausstieg verwendet wurde. Wie das Balkendiagramm oben, habe ich die Werte 1-30 für den Zeitraum, der in der Bewegung verwendet wurde, getestet Average. click für größeres Bild. In diesem Diagramm können wir steigenden Gewinn sehen, wie wir die gleitende durchschnittliche Periode von einem zu 14 erhöhen Es gibt einen langsamen Rückgang nach 14, wie wir unseren Endwert von 30 fortsetzen Es ist sehr gut zu sehen, dass alleWerte ergeben positive Ergebnisse Dies zeigt Stabilität über diesen Parameter und Exit-Methode. RSI Threshold. Let s Blick auf den Schwellenwert verwendet, um festzustellen, ob der Markt zurückgezogen hat genug, um einen langen Handel auslösen Wieder einmal erstellen wir ein Balkendiagramm, wie wir Schauen Sie sich einen Bereich von Schwellenwerten von 1-30.Klick für größere Bilder. Wir sehen Werte unter 10 produzieren die besten Ergebnisse Wieder einmal produziert jeder Wert positive Ergebnisse und dies ist ein sehr gutes Zeichen. Basiert auf die Informationen, die wir sahen in Dieser Artikel, lassen Sie s ändern Connors Trading Regeln Wir werden die folgenden Änderungen. Verwenden Sie einen Wert von 10 als RSI-Schwelle. Verwenden Sie eine 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt als unser Ausgangssignal. Below ist eine Tabelle, die den Unterschied zwischen den ursprünglichen Connors Regeln und die geänderten Connors Regeln. Unsere Zunahme des Nettogewinns kommt auf Kosten von mehr Trades, die aufgrund der Tatsache der Senkung des Standes auf, was wir betrachten einen lebensfähigen Pullback durch die Erhöhung der RSI Schwelle von 5 bis 10 mehr Setups qualifizieren Eine gültige Eintragung, also nehmen wir mehr Trades Aber wir machen auch mehr Geld für jeden Handel Dies ist aufgrund unserer längeren Haltezeit durch Erhöhung unserer bewegten durchschnittlichen Zeitraum von 5 bis 10 Am Ende sind wir bereit, mehr Trades zu nehmen und zu halten Zu diesen Trades für längere Zeiträume. Adding Stop Loss. All die Ergebnisse oben nicht verwenden einen Stop-Loss-Wert Lassen Sie s einen 2.000 Stop-Loss auf jedem Handel und sehen, wie es die Ergebnisse ändern würde ich diesen Wert, weil es unsere darstellt Risiko-Wert bei der Skalierung der Anzahl der Aktien zum Handel Hinweis Wir sind nur riskieren 2 unserer 100.000 Konto auf jedem Handel Die weit rechts Spalte hält die Ergebnisse mit dem 2.000 Hard Stop. This wird einfach besser und besser Oft stoppt wird ein Trading-System in verletzt Einige wichtige Leistungsfaktoren aber nicht hier Unsere 2.000 Hard-Stop verbessert das System über mehrere Leistungsfaktoren Im Gegensatz zum ursprünglichen Handelssystem, diese Eigenkapitalkurve produziert neue Highs. Across Unterschiedliche Märkte. Let s jetzt Blick auf die Leistung über Unterschiede Märkte Ich werde die Handelsregeln überhaupt nicht ändern. Klick zu vergrößern. Nicht die Anzahl der Trades ist deutlich niedriger für die oben genannten ETFs im Vergleich zu SPY Dies ist aufgrund von SPY seit 1993, während diese anderen ETFs sind viel neuer Insgesamt, Das System hält sich gut über diese verschiedenen Märkte. Der RSI-Indikator scheint immer noch ein robuster Indikator bei der Lokalisierung von Hochwahrscheinlichkeitseintrittspunkten innerhalb der wichtigsten Marktindizes zu sein. Sie können die Auslöseschwelle ändern und die Zeitspanne über einen großen Bereich von Werten einstellen und immer noch positiv ausführen Handelsergebnisse Ich hoffe, dieser Artikel wird Ihnen viele Ideen, um auf eigene Faust zu erkunden Eine andere Idee in Bezug auf Testparameter ist es, unabhängig zu optimieren die Parameter über das Portfolio von Markt ETFs anstatt mit nur SPX Es gibt keinen Zweifel in meinem Kopf der RSI Indikator kann als Grundlage für ein profitables Handelssystem verwendet werden. Get The Book.
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