Trade S P 500 Optionen

SP 500 Optionen auf Futures Profitieren von Time-Value Decay. One Weg zu handeln SP Futures mit begrenztem Risiko ist zu schreiben setzen Credit Spreads mit SP 500 Futures-Optionen Ein Stier setzen Kredit-Spread ist mein bevorzugter Handel, aus Gründen, die unter unten deutlich werden unter Andere Vorteile, diese tiefen Out-of-the-money put Spreads können mit Bären-Call-Credit-Spreads kombiniert werden Mit Hilfe von beiden in Verbindung, kann ein Händler maximieren Meilenzahl von Margin-Anforderungen und minimieren Abwärts-Exposition Für eine vollständige Erklärung von Bären und Stier Credit Spreads, siehe Vertical Bull und Bear Credit Spreads Sie können auch über SP 500 Futures-Optionen in immer fließend in Optionen auf Futures. Die beste Zeit, um tiefes Out-of-the-money setzen Credit Spreads zu schreiben ist, wenn die SP 500 überverkauft wird Diese Positionen werden davon profitieren, wenn der Markt höher steigt, mäßig stetig oder gleich bleibt - diese Vielseitigkeit ist ein wichtiger Vorteil gegenüber Optionskaufstrategien, die, um rentabel zu sein, innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens einen größeren Schritt in die richtige Richtung erfordern. Kredit verbreitet Gewinn, wenn sie aus dem Geld auslaufen oder wenn sie in das Geld sind, um weniger als die ursprüngliche Höhe der Prämie gesammelt, wenn die Ausbreitung ist minus Provisionen Die Zeit Prämie Netto-Optionen Wert, den Sie sammeln, wenn Sie eine Spread erstellen wird Auf Null fallen, wenn die Ausbreitung nach Ablauf der Veräußerung aus dem Geld bleibt Die Prämie, die ursprünglich gesammelt wurde, wird somit als Gewinn behalten. Beachten Sie, dass diese Spreads frühzeitig für eine Teilzeit geschlossen werden können, kann auch mit einem Verlust geschlossen werden, wenn sie dem Geld zu nahe kommen , Und sie können weiter aus dem Geld platziert werden, wo sie hoffentlich auslaufen können wertlos. Es gibt zwei Möglichkeiten, um SP setzen Spreads Ein Weg beinhaltet ein gewisses Maß an Markt-Timing, und der andere Ansatz ist einfach ein vierteljährliches System, das den Trend ignoriert Auf dem Markt werden wir die letztgenannte Methode hier nicht besprechen. Der hier verwendete Handel basiert auf der Identifizierung einer überverkauften Zone für den breiten Markt SP 500, was ein gewisses Maß an Markt-Timing bedeutet. Um mit diesen beiden Ansätzen erfolgreich zu sein, muss man unbedingt müssen Praxis rigorose Geld-Management-Techniken. Ich möchte eine Put-Spread, wenn der Markt überverkauft ist der Verkauf zu weit gegangen ist, weil dies gibt meine tiefe out-of-the-Geld verbreitet viel Wiggle Zimmer, wenn meine Meinung auf dem Markt ist falsch Und Da der Markt ist überverkauft, wenn wir die Ausbreitung zu etablieren, sammeln wir maximale Prämie Prämien neigen dazu, aufgrund der erhöhten impliziten Volatilität während des Verkaufs Offs gepumpt werden, eine Funktion der steigenden Angst und steigende Nachfrage von Put-Käufer Grundsätzlich ist die Idee, die Tiefe zu etablieren Out-of-the-money setzen verbreitet, wenn wir in der Nähe eines technischen Marktes unten sind, wo wir eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben Lassen Sie uns einen Blick auf ein aktuelles Beispiel eines SP 500 Futures-Optionen setzen Credit Spread. Selling Pumped-Up Premium In Meine Meinung, wenn die Aktienmärkte in einem Sell-off sind und ein genauer Boden ist jeder vermuten, könnte es dennoch genug Indikatoren blinken ein technischer Boden zu garantieren, die Festlegung einer Put-Credit-Spread Einer der Indikatoren ist das Niveau der Volatilität Wenn impliziert Volatilität steigt, so dass die Preise der Optionen, die eine Spread schreiben, einen Vorteil zu einem solchen Zeitpunkt haben Die Prämie auf die Optionen wird bis zu höher als normal gefüllt, und da sind wir Nettoverkäufer der Option Prämie, wenn wir eine Legte Kredit-Spread, wir sind folglich Nettoverkäufer von überbewerteten Optionen Mit Stimmungsindikatoren wie CBOE setzen Call-Ratio-Indikatoren schreien überverkauft, können wir jetzt auf einige mögliche Ausübungspreise von SP 500 Put-Optionen zu sehen, ob es ein Risiko Belohnung Bild, das wir tolerieren können . Unser Beispiel konzentriert sich auf die Bedingungen von Juli 2002 für die September SP 500 Futures, die bei 917 3 in der Handelssitzung am 12. Juli 2002 geschlossen wurden, nach drei aufeinanderfolgenden Down-Tagen und sechs von vorangegangenen sieben Wochen waren Da Da war dies Viel verkauft die SP 500 fiel um mehr als 10 seit März, konnten wir zuversichtlich sein, dass wir ein gewisses Maß an Kissen hatten, sobald wir in unsere Put-Spread vor der Gründung einer tiefen Out-of-the-money Put verbreitet, ich in der Regel gerne zu sehen Die CBOE setzen Anrufverhältnisse gut in die überverkaufte Zone Da bin ich zufrieden, dass diese Bedingungen erfüllt sind, ziehe ich lieber etwa 12 aus dem Geld, um meine Put-Spread zu etablieren Meine Faustregel ist es, im Durchschnitt für jede Ausbreitung 1000 zu sammeln , Die ich schreibe drei Monate vor dem Verfall Die Anzahl der Spreads, die Sie festlegen, hängt von der Größe Ihres Kontos ab. Die Marge, die erforderlich ist, um diese Art von Handel zu initiieren, läuft in der Regel zwischen 2.500 und 3.500 pro Spread, aber es kann erheblich steigen, wenn sich der Markt bewegt Gegen dich, so ist es wichtig, genügend Kapital zu haben, um mit dem Handel zu bleiben oder Anpassungen auf dem Weg zu machen Wenn der Markt sich um ein anderes bewegt 5, sobald ich im Handel bin, schaue ich, um den Handel zu schließen und ihn zu brechen, was bedeutet Um einen Verlust auf die Ausbreitung zu nehmen und es wieder zu schreiben für genug Prämie, um meinen Verlust zu decken Ich schaue dann, um eine weitere Ausbreitung zu schreiben, um eine neue Netto-Guthaben zu generieren. Rolling kann die Margin-Anforderungen senken und den Handel aus dem Ärger bewegen Dieser Ansatz erfordert ausreichend Kapital und Sollte mit der Hilfe eines sachkundigen Maklers getan werden, die den Handel für Sie mit Füllung oder Tötung und Begrenzung Aufträge bearbeiten können. SP 500 Bull Put Spread Wenn Sie bei den September 2002 Put-Optionen auf SP 500 Futures schauen, sehen Sie dort waren Einige sehr fette Prämie zu verkaufen an diesem Punkt Wir hätten eine Put-Spread mit dem 800 x 750 Basispreis, die etwa 12 aus dem Geld zu sehen ist. Die Anlage 1 enthält die Preise für eine solche Ausbreitung, die auf der Abwicklung von September basieren Futures am 12. Juli 2002, um 917 30.Beachten Sie daran, dass die Höhe der Prämie gesammelt ist nur für eine Ausbreitung Jeder Punkt der Prämie ist wert 250 Wir verkauften den September auf den 800 Streik für 3.025 und den Kauf der September setzen an Der 750-Streik für 1.625, der einen Netto-Guthaben in unserem Handelskonto hinterließ, oder einen Nettooptionswert von 1.400 Wenn wir nichts getan hätten und dieser Handel in den Geld-September-Futures bei oder unter 750 vollständig abgelaufen wäre, wäre das maximale Risiko gewesen 12.500 abzüglich der anfänglichen Prämie gesammelt, oder 11.100 Wenn die Ausbreitung wertlos abgelaufen wäre, hätten wir in der Lage gewesen, als Gewinn die gesamte Prämienmenge gesammelt zu halten. Beachten Sie, dass dieses Beispiel exklusive Provisionen oder Gebühren ist, da sie je nach Kontogröße variieren können Vermittlungsfirma. Für die Ausbreitung, die wertlos war und somit ein voller Gewinner gewesen wäre, müssten die September-SP-Futures morgens bis zum 20. September 2002 über 800 sein. Wenn in der Zwischenzeit die Futures um mehr als 10 oder die Ausbreitung sinken Verdoppelt sich im Wert, werde ich in der Regel schauen, um die Ausbreitung zu entfernen und Platz in niedriger und manchmal zu einem entfernteren Monat, um die anfängliche potenzielle Rentabilität beizubehalten Das Risiko-Belohnungsprofil dieser Spread-Größe 50 Punkte macht nur Sinn, wenn Sie Ihre Verluste einschränken und nicht Lassen Sie die Position in das Geld zu bekommen. Während nur ein Beispiel, diese tiefe Out-of-the-Geld-Put-Spread veranschaulicht die grundlegende Einrichtung, die mehrere wichtige Vorteile hat. Mit einer Ausbreitung statt schriftlich nackte Optionen wir eliminieren die unbegrenzte Verlust Potenzial. Wenn wir diese schreiben, wenn der Markt überverkauft ist und die Spreads sind tief aus dem Geld, können wir falsch über Markt Richtung zu einem gewissen Grad und noch gewinnen. Wenn der Markt stellt einen technischen Boden und Rallyes höher, können wir an der Rechtzeitige Bein in einen Call Credit Spread, um zusätzliche Prämie zu sammeln Da Futures-Optionen das System als SPAN Margin verwenden, um Margin-Anforderungen zu berechnen, gibt es in der Regel keine zusätzliche Gebühr für die zweite Spread, wenn das Risiko gleich oder weniger Dies ist, weil der Anruf und Put Spreads können nicht beide im Geld auslaufen. Bei schriftlich diese an technisch überverkauften Punkten, sammeln wir aufgeblasen Prämie durch erhöhte Investor Angst während des Marktes Abschwung verursacht. Die Bottom Line Es ist erwähnenswert, dass tiefe out-of-the-money put Spreads können , Als Alternative, auf Dow-Futures-Optionen platziert werden Dow-Spreads erfordern weniger Marge als SP Futures-Optionen und wäre besser für diejenigen Investoren mit kleineren Trading-Konten Ob Sie Dow oder SP Futures Optionen handeln, benötigen Sie solide Geld-Management und die Fähigkeit zu Den Nettobetragswert und den Tagespreis der zugrunde liegenden Futures sorgfältig zu überwachen, um festzustellen, ob Anpassungen erforderlich sind, um einen Handel aus potenziellen Schwierigkeiten zu retten. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 A Statistische Maßnahme der Streuung der Rendite für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb Der Landwirte, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott-Vermögensgegenstand von einem Interessierte Käufer gewählt von der Bankrott Firma Von einem Pool von Bietern. Fünf Gründe für Handelsoptionen auf SP 500 auftreten. Zusammen die E-Mini und Standard SP 500 Futures Handel 200 Milliarden Notional pro Tag 60 mehr als Handel in allen 500 zugrunde liegenden Konstituenten und. 9x der Handel in SP 500 ETFs. SP 500 Futures-Handel 23 Stunden am Tag, während der Cash-Index nur für 6 5 Stunden berechnet wird SP 500 Futures-Handel mehr gedanklich vor dem US-Markt eröffnet als SP 500 ETFs Handel den ganzen Tag. Technische Ebenen sind definiert In der Futures, nicht die zugrunde liegenden Cash-Markt Handel Optionen auf das Produkt, das globale Investoren beobachten und verwenden, um ihr Risiko zu verwalten.2 Physische Lieferung ist effektiver für viele Strategien. Die Delta von Optionen auf Futures bleibt konstant durch Verfall In-the - Geldoptionen liefern in physische Futures-Positionen, während Out-of-the-Money-Verträge wertlos sind In-the-money Cash-Index-Optionen werden sich niemals physisch begleichen und zwingen die Anleger, das auslaufende Delta durch neue Indexpositionen zu ersetzen, die ein Schlupfrisiko bei der Ausführung schaffen. Futures-Optionen erlöschen zu einem 30-Sekunden-VWAP der zugrunde liegenden Zukunft ein sauberer Preis vollständig in den Futures-Komplex enthalten 1.Weekly und End-of-Month-Optionen werden automatisch ausgeübt, was eine größere Sicherheit für die Anleger bietet, indem sie das Risiko der Aufgabe oder der kontraktiven Übung beseitigt. 3 29 Prozent Marktanteil kann nicht ignoriert werden. CME Optionen auf SP 500 Futures haben eine Fünf-Jahres-Compound jährlichen Wachstumsrate von 28 und halten über 29 Prozent Marktanteil gegenüber CBOE Cash-Optionen In Q3 2016, E-Mini SP 500 Optionen ADV war 560.433 Verträge und SP 500 Optionen ADV war 45.536 Kontrakte. Sonderverpackte Streiks und mehr als 100 jährliche Abläufe mit der jüngsten Auflistung von Mittwoch Wöchentliche Optionen sorgen für alle Granularität und Berichterstattung Investoren müssen die Ansicht ausdrücken, die sie wollen Jeder Vertrag handelt in einem einzigen Auftragsbuch Ohne multifunktionale Fragmentierung.4 Futures-Portfolio-Marge ist kapitalwirksamer als Wertpapier-Marge. Clients können erhebliche Margeneinsparungen durch Netting-Optionen auf Futures mit Ausgleichs-Futures-Hedges erzielen Portfolio-Margining-Ergebnisse in einem einzigen Performance-Anleihe-Anforderung und tägliche Variation Margin-Anpassung Kapital-Effizienz Werden durch die physische Abwicklung in die zugrunde liegende Zukunft ergänzt, die ein erheblich geringeres Margekapital erfordert als der Handel mit dem Kassenbestand am Verfall 5. Dreißig Market Maker unterstützen E-Mini-Optionen 23 Stunden pro Tag auf CME Globex. Clients können auf eine umsetzbare Liquidität einwirken, wenn es um Nachrichten geht Geschieht mit über 52.000 Verträgen pro Tag Handel außerhalb der US-Handelszeiten. Trade Optionen auf dem E-Mini-Vertrag elektronisch rund um die Uhr oder verwenden Sie die Standard-Optionen Hybrid-Modell der über Nacht elektronischen Handel und Open-outcry Bodenhandel während der US-Marktstunden.1 Die Nur Ausnahmen sind vierteljährliche Optionen, die gemeinsam mit den Futures am Cash Index SOQ. Data ablaufen, bis zum 30. September 2016.SP 500 Index Options. SP 500 Indexoptionen sind Optionskontrakte, in denen der zugrunde liegende Wert auf der Ebene des Standards basiert Poors 500 ein kapitalisierungsgewichteter Index von 500 aktiv gehandelten Großkapital-Stammaktien in den USA. Der SP 500 Index Optionskontrakt hat einen zugrunde liegenden Wert, der dem vollen Wert des SP 500-Index entspricht. Die SP 500 Indexoption handelt Unter dem Symbol von SPX und hat einen Vertrag Multiplikator von 100.Die SPX-Index-Option ist eine europäische Stil-Option und kann nur am letzten Werktag vor dem Auslaufen ausgeübt werden. Mini-Größe SP 500 Index Option Contracts. To erfüllen die Bedürfnisse des Einzelhandels Investoren, kleinere Verträge mit reduziertem Nominalwert sind ebenfalls verfügbar und unter dem Namen Mini-SPX-Index-Optionsgeschäfte unter dem Symbol XSP und deren zugrundeliegender Wert auf 1 10 des SP-Vertragsmultiplikators für den Mini-SPX verbleibt Das gleiche bei 100.Wie zum Handel SP 500 Index Optionen. Wenn Sie bullish auf dem SP 500 sind, können Sie von einem Anstieg in seinem Wert durch den Kauf SP 500 SPX Call-Optionen profitieren. Wenn Sie glauben, dass die SP 500 Index ist bereit zu fallen, dann sollten SPX-Put-Optionen stattdessen gekauft werden. Das folgende Beispiel zeigt ein Szenario, in dem Sie eine Near-Money-SPX-Call-Option in Erwartung eines Anstiegs des Levels des SP 500-Index kaufen. Beachten Sie, dass der Einfachheit halber sake ist , Transaktionskosten wurden nicht in die Berechnungen aufgenommen. Beispiel Kaufen SPX Call Option Eine bullische Strategie. Sie haben festgestellt, dass die aktuelle Ebene der SP 500 Index ist 815 94 Die SPX basiert auf dem vollen Wert des zugrunde liegenden SP 500 Index und daher Trades bei 815 94 Ein Near-Monats-SPX-Call-Option mit einem nahe gelegenen Ausübungspreis von 820 wird bei 54 40 vergeben. Mit einem Vertragsmultiplikator von 100 00 ist die Prämie, die Sie zahlen müssen, um die Call-Option zu besitzen, also 5.440 00 Nach Ablauf des Auslauftags ist die Höhe des zugrunde liegenden SP 500-Index um 15 auf 938 33 gestiegen und dementsprechend handelt es sich bei der SPX nun um 938 33, da sie auf dem vollen Wert des zugrunde liegenden SP 500-Index mit dem SPX jetzt deutlich basiert Höher als die Option Ausübungspreis, ist Ihre Call-Option jetzt in das Geld Durch die Ausübung Ihrer Call-Option erhalten Sie einen Barausgleich Betrag, der mit dem folgenden formula. Cash Settlement Betrag Differenz zwischen Index Settlement Value und dem Ausübungspreis x Vertrag berechnet wird Multiplier. So erhalten Sie 938 33 - 820 00 x 100 11,833 10 aus der Option Übung Abzug der ursprünglichen Prämie von 5.440 00 Sie bezahlt, um die Call-Option zu kaufen, wird Ihr Nettogewinn aus der Long-Call-Strategie auf 6.393 10.Profit auf Lange SPX 820 Anrufoption Wenn SP 500 bei 938 33.Erfahren von Option Übung. In der Praxis ist es in der Regel nicht notwendig, die Index-Call-Option ausüben, um Gewinn zu nehmen Sie können die Position durch den Verkauf der SPX-Call-Option im Optionsmarkt zu schließen Erlöse aus der Option Verkauf wird auch alle verbleibenden Zeit Wert, wenn es noch einige Zeit verbleibt, bevor die Option abläuft. In dem Beispiel oben, da die Option Verkauf am Verfalltag durchgeführt wird, gibt es praktisch keine Zeit Wert übrig Der Betrag, den Sie werden Erhalten von der SPX-Option Verkauf wird immer noch gleich sein s intrinsic value. Limited Downside Risk. Ein bemerkenswerter Vorteil der langen SP 500 Call-Strategie ist, dass der maximal mögliche Verlust ist begrenzt und ist gleich der Betrag bezahlt, um den SPX-Aufruf zu kaufen Option. Suppinieren Sie den SP 500-Index wurde um 15 gestoppt und schob den SPX auf 693 55, was weit unter dem Option-Streichpreis von 820 liegt. In diesem Szenario wäre es überhaupt nicht sinnvoll, die Call-Option auszuführen Da es zu einem zusätzlichen Verlust führen wird. Glücklicherweise halten Sie einen Optionsvertrag und nicht einen Futures-Vertrag, und so sind Sie sowieso nicht verpflichtet. Sie können einfach die Option auslaufen wertlos und Ihr Gesamtverlust wird einfach die Call-Option Prämie von 5.440 00.Ready to Start Trading. Ihre neue Trading-Konto ist sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouse s virtuelle Handelsplattform ohne Risiko hart verdienten Geld zu finanzieren. Wenn Sie den Handel für echte, Alle Trades, die in den ersten 60 Tagen getan werden, werden Provisionsfrei bis zu 1000 Dies ist eine begrenzte Zeit Angebot Act jetzt. Sie ​​können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke oben Oder nach dem vierteljährlichen Ertragsbericht, aber oft kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet haben. Lesen Sie weiter. Wenn Sie sehr bullish auf einem bestimmten sind Lager für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber glaubt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es mit einem Rabatt zu lesen Digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des zugrunde liegenden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie investieren die Peter Lynch Stil, versuchen, die nächste vorauszusagen Multi-Bagger, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie als eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden aus Aktien Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Option Preise Dies ist, weil die zugrunde liegenden Der Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividenden-Termin verbleiben. Lesen Sie weiter. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalanforderung anstelle des Holdings Zugrunde liegende Aktie in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative Read on. Some Aktien zahlen großzügige Dividenden jedes Quartal Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie halten die Aktien vor dem Ex-Dividenden Datum Lesen Sie weiter. Um höhere Renditen an der Börse zu erreichen, Abgesehen von mehr Hausaufgaben auf die Unternehmen, die Sie kaufen möchten, ist es oft notwendig, auf höheres Risiko zu nehmen Ein häufigsten Weg, dies zu tun ist, um Aktien auf Marge zu kaufen Read on. Day Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt Ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel Lesen Sie weiter. 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